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Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros
Jueves, 13 de octubre de 2005 Auditorio BBVA, Paseo de la Castellana, 81
09.00 h. Acreditación
09.30 h. Presentación de la Jornada Santiago Carrillo Menéndez. Director of RiskLab-Madrid
09.45 h. Apertura de la Jornada
10.00 h. The Search for Alpha Robert B. Litterman. Investment Management Division, Goldman Sachs
11.00 h. A Bayesian solution to the equity premium puzzle Chris Rogers. Statistical Laboratory, Cambridge University
11.50 h. Café
12.10 h. Least Squares Monte Carlo in energy markets Cyriel de Jong. Maycroft Consultancy
13.00 h. Valuation of CDO's Ben Diprisco. Vice President, Financial Engineering and Research, Algorithmics
13.50 h. Receso
16.00 h. Riesgo Operacional: Algunas consideraciones críticas relativas al uso de modelos avanzados Alberto Ferreras Salagre. Analista, Unidad Central de Riesgo Operacional, BBVA
16.40 h. A hybrid optimization strategy for portfolio selection Alberto Suárez. Computer Science Department, UAM and RiskLab-Madrid
17.20 h. Defaultable forward contracts Luis Seco. RiskLab, Toronto University
18.00 h. Vino español
Organizadores: Santiago Carrillo Menéndez (RiskLab-Madrid), Antonio Sánchez (RiskLab-Madrid) y Luis Seco (RiskLab-Toronto).
Patrocinado por: Algorithmics, BBVA, Indra, CRF, Sun, The Mathworks.
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