Presentación
Miembros
Enlaces
Seminarios
Ubicación
Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros
Jueves, 16 de diciembre de 2004 Auditorio BBVA, Paseo de la Castellana, 81
09.00 h. Acreditación
10.00 h. Presentación de la Jornada Santiago Carrillo Menéndez. Director of RiskLab-Madrid
10.15 h. Apertura de la Jornada Juan Carlos García Céspedes. Director de Metodología de Riesgos, BBVA
10.30 h. Multivariate extremes and market risk scenarios Paul Embrechts. Professor ETH, Zürich.
11.30 h. Café
12.00 h. A Black-Litterman approach to credit derivatives portfolios Javier Martín-Artajo. Head of Credit Derivatives, Dresdner Bank London
13.00 h. A simplified credit risk model for supervisory purposes in emerging markets Javier Márquez Diez-Canedo. Gerente de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales, Banco de México
14.00 h. Receso
16.00 h. Medición y gestión del riesgo de cambio Israel Pérez Corrales. Gestión Global del Riesgo, BBVA
16.45 h. A new model for the pricing of defaultable bonds Rudi Zagst. Professor, Munich University of Technology.
17.30 h. A differential equation approach to the pricing of CDO's Luis Seco. Professor, University of Toronto.
18.15 h. The practical application of economic credit capital allocation methodologies Dan Rosen. Vice President of Strategy and Head of Basel II Project, Algorithmics
19.00 h. Vino español
Organizadores: Santiago Carrillo Menéndez y Antonio Sánchez (RiskLab-Madrid) y Luis Seco (RiskLab-Toronto).
Patrocinado por: Algorithmics,BBVA, CRF, IBM, Indra.
Sponsors: