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Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros

 

 


II Jornada de Riesgos Financieros RiskLab-Madrid


MADRID, 14 y 19 de noviembre 2002
Auditorio BBVA, Paseo de la Castellana, 81

 

 


14 de noviembre

9.00 h. Acreditación

9.30 h.  Apertura de la Jornada
Manuel Méndez, Director General de Riesgos, BBVA

             Presentación de la Jornada
Santiago Carrillo Menéndez, Director, RiskLab-Madrid

10.00 h. Compositional Description, Valuation and Management of Financial Contracts
Jean Marc Eber, Presidente, LexiFi

10.50 h. Modelling Dependence for Credit Derivatives with Copulae
Jean-Frédéric Jouanin, Groupe de Recherche Opérationelle du Crédit Lyonnais

11.40 h. Café

12.00 h. Operational Risk Management: Integrating Qualitative and Quantitative Measures towards Risk Reduction and Efficiency Gains
Fernando de la Mora, Director, PWC

12.50 h. Mitigación del Riesgo Operacional
José Manuel Cea, BearingPoint

13.40 h. Basilea II: Nuevos Retos para la Banca
Juan Carlos García Céspedes, Director Metodologías de Riesgos, BBVA


14.30 h. Comida

16.00 h. Hierarchical Mixtures of AR Models for Time Series Analysis
Alberto Suárez y Carmen Vidal Gil, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la U.A.M.

16.50 h. Challenges in the Quantification of Operational Risk
Rainer Fuhrmann, IBM Germany

17.40 h. Building an Integrated Enterprise Risk Framework for BIS II Reporting and Managing Economic Capital.
Dan Rosen, Vicepresidente (Marketing) & Ben de Prisco, Vicepresidente (Financial Engineering and Research) Algorithmics

18.30 h. Vino español

 

Sesión especial: Martes, 19 de noviembre a las 18.30 h.

18.30 h Default Correlation: Empirical Evidence
Arnaud de Servigny,Responsable de Análisis Cuantitativo y Nuevos Productos para Europa, Standard and Poors

19.30 h. Copa de cava


Organizado por: Santiago Carrillo Menéndez y Antonio Sánchez Calle (RiskLab-Madrid)


Sponsors: Algorithmics, BBVA, BearingPoint. IBM, PricewaterhouseCoopers, Standard & Poors,
 



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