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14 de noviembre
9.00 h. Acreditación
9.30 h. Apertura de la Jornada
Manuel Méndez, Director General de Riesgos, BBVA
Presentación de la Jornada
Santiago Carrillo Menéndez, Director, RiskLab-Madrid
10.00 h. Compositional Description, Valuation and Management of Financial Contracts
Jean Marc Eber, Presidente, LexiFi
10.50 h. Modelling Dependence for Credit Derivatives with Copulae
Jean-Frédéric Jouanin, Groupe de Recherche Opérationelle du Crédit Lyonnais
11.40 h. Café
12.00 h. Operational Risk Management: Integrating Qualitative and Quantitative Measures towards Risk Reduction and Efficiency Gains
Fernando de la Mora, Director, PWC
12.50 h. Mitigación del Riesgo Operacional
José Manuel Cea, BearingPoint
13.40 h. Basilea II: Nuevos Retos para la Banca
Juan Carlos García Céspedes, Director Metodologías de Riesgos, BBVA
14.30 h. Comida
16.00 h. Hierarchical Mixtures of AR Models for Time Series Analysis
Alberto Suárez y Carmen Vidal Gil, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de
la U.A.M.
16.50 h. Challenges in the Quantification of Operational Risk
Rainer Fuhrmann, IBM Germany
17.40 h. Building an Integrated Enterprise Risk Framework for BIS II Reporting and Managing Economic Capital.
Dan Rosen, Vicepresidente (Marketing) & Ben de Prisco, Vicepresidente (Financial Engineering and Research) Algorithmics
18.30 h. Vino español
Sesión especial: Martes, 19 de noviembre a las 18.30 h.
18.30 h Default Correlation: Empirical Evidence
Arnaud de Servigny,Responsable de Análisis Cuantitativo y Nuevos Productos para Europa, Standard and Poors
19.30 h. Copa de cava
Organizado por: Santiago Carrillo Menéndez y Antonio Sánchez Calle (RiskLab-Madrid)
Sponsors: Algorithmics, BBVA, BearingPoint. IBM, PricewaterhouseCoopers, Standard & Poors,
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Sponsors:
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